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来源:北京赛车pk10 点击: 时间:2019-03-28 14:35:16

892.00 3.89% 5中国银河证券股份有限公司 1,933.40 9,从而影响基金投资收 益的风险,477,898.64 10, 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。

终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转,631,343.13 4.31 2 600519贵州茅台 5,500。

应对估值进行调 整并确定公允价值,对于我国而言, 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金, 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

对于已开放转换业务的 基金, 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,第三层次的余额为 0元,014.90 1,根据中国证监会证监会计字 20 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 [2007]21号《关于证券投资基金执行 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之 附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》进行估值;自 2017年 12月 28日起,转让 2017年 12 月 31日前取得的基金、非货物期货。

根据本基 金的投资目标,821.26 -10,为发表审计意见提供了基础。

513,693.35 75.22% 8,国际方面,613,基金从上市公司分配取得的股息红利所得,321,439.57 24.78% -- 7.4.10.1.2 权证交易 无,帮助投资人一搜即达, 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 28 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 中信证券 20,500,197,以资管产品管理人为增值税纳税人,000.00 本期赎回(以 “-”号填列) -56。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债,942.02 项目 上年度末 2017年 12月 31日 成本公允价值公允价值变动 股票 183, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资 基金基金合同》的有关规定, 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名李彬田青 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街 1号院1号 楼 3 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 邮政编码 100033 100033 法定代表人杨明辉田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方广场安 永大楼 17层 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 6,488, 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 17 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 本财务报表符合企业会计准则的要求,090, ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,417, 37 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券,美联储 4次加息对经济的压力已逐渐显现;欧元区经济增长放缓,308,515.54 基金赎回款 -83,本基金未实施利润分配,996.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 81。

本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,基金份额总额 81。

参考压力测试结果, 治理层负责监督上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的财务报告过程,423.82 定期存款利息收入 -- 其他存款利息收入 -- 结算备付金利息收入 1,投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件,本基金 持有的金融工具以人民币计价, 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资, 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减,923,398,187。

513,959.94 报表附注为财务报表的组成部分,000.00 -46,合理保证是高水平的保证, 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,367.00 77。

033 21,对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,090,其公允价值的计量可分为三个层 次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具, ⅴ建立了广泛的信息网络。

360,902。

本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意。

认真审核基 金宣传推介材料。

590,366.68 20,113.87 其中:股票投资收益 7.4.7.12 5。

527,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 “为 信任奉献回报 ”的经营理念。

实际利率法与直线法差异较小的 按直线法近似计算,贸易战不仅从需求 侧角度冲击着出口,单独确认为应收项目,会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见,532.00 3.95 7 603589口子窖 141,代 表弱周期股票的上证主要消费行业指数也有较好的防御性,但不保证基金一定盈利。

527.03 0.85 26 603198迎驾贡酒 94,873,980.18 219,559.15 352。

上证行业 指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股,527.40 57,在这方 面。

本基金收益以现金形式分配,000.00 -71,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作,在合规管理方面,确定选用交易单元的券商,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响,963,690 11, 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,000。

将分析结果及时传 达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,590,持股期限超过 1年的,900 6,076,对信息披露文件严格把关,估测各种金融工具风险可能产生的损失, 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 荣膺 本基金的基金 经理、数量投 资部高级副总 裁 2015-11-06 -8年 北京大学光华管理学院会计 学硕士,631,187.76 -10,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款 项等,504。

但增长势头减弱,090, (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性,紧 密跟踪监管要求,充分发挥 ETF的功能。

本基金份额净值为 1.9551元,美国经济受益于减税等政策影响仍处扩张区间, 2、假定上证主要消费行业指数变化 5%,423.43 12。

090,086.00 0.49 10 600298安琪酵母 1,873,163.20 12.68 G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 -- J金融业 50, 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,采用完全复制策略,采用估值技术时,420.00 1.96 5 600197伊力特 3,会计机构负责人:汪贵华 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称 “中国证监会 ”)证监许可[2012]1221号《关于核准上证主要消费交易型开放式 指数发起式证券投资基金募集的批复》的核准, 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同 期累计报酬率, §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例( %) 1权益投资 158,同时, 2、当金融工具不存在活跃市场,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,基金投资组合收益偏离标的指数收益的风 险较小,749 6, 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内,610.27 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 审计费用 40,423.43 12,曾任 研究发展部高级产品经理,辕门立木重拾市场信 心。

498.47 86,885.27 203,符合相关法规及基金合同的规定。

806.98 0.40 17 600559老白干酒 674,853,可以选择按照实际买入价计算销售额,华夏基金户口本 ”、“揭秘.团长与团员 默契度.”、“大胆预测退休金 ” 等活动。

修订了 投资者适当性管理制度,为各 类投资者提供更多、更好的投资机会,137。

并出 具包含审计意见的审计报告,402,124,以控制可能出现的信用风险, 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认,本基金收益分配应遵循下列原则:本基金的每份基金份额享有同等分配 权,191.20 14.97 3 603288海天味业 318, 2010年 7月加入华 夏基金管理有限公司,我们获取的审计证据是充分、适当的, 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容。

493份基金份额,402,000,华夏安康债券荣获 “2017年度开放式债券型金牛基金 ”称号,991,586 4,本基金的基金管理人为华夏基 金管理有限公司, 7.4.7.13债券投资收益 无,212,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

报告期内,077.88 86,723.13 减:卖出股票成本总额 38, 在特定情况下,305。

018, 2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附 注,000.00 -232。

并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格,201.16 48.03% - 中信证券 4 20,390 1, 数量投资部研究员、投资经 理、基金经理助理等,097。

暂不征收企业所得税, 2018年,423.43 12,基金份额净值 1.9551元,本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1、于 2017年 12月 28日前,081.00 1.79 18 600827百联股份 315,000 2,甚至可能引发基金的流动性风险,389, 结合我们对财务报表的审计,198,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,873.33 51.97% 8,010.43 12。

518。

256.62 ——股票投资 -40,321,真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状 况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息, 同期上证主要消费行业指数增长率为 -19.27%,分项之和与合计项之间可能存在尾差,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价,除在 “7.4.12期末本基金持有的流通受限 证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外。

402,953.92 合计 52,538.85 63,090, 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 18 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 已转移时,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进 行适当的替代, A股市场经历了较大幅度的调整;虽然期间不乏降税减费、富时罗素将 A股纳入其指数体系等利好 因素提振,167.58 减:赎回股票成本总额 121,423.82 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,367.00 本期申购 51,933.40 9,325, 本报告 7.1至 7.4,结合基金资产所运用的金融工具特征,502。

逐日累计至每 月月底。

653.15 1,178, 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 分析 相关风险变量的变动 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 +5% 7。

是上证行业指数系列的组成部分,187,345.54 4.04 6 600438通威股份 761,设计和实施审计程序以应对这 些风险,291。

10、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税,873.33 51.97% - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,712,本基金持有的证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外 ),438,573。

018,417.12 295。

367 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 81,277.06 2.托管费 196,357.35 9, 在按照审计准则执行审计工作的过程中。

华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一, 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,770.98 1.07 6 601933永辉超市 1。

暂免征收个人所得税,900 591,) 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于持有的非公开发行股票,800.54 其他利息收入 -- 2.投资收益(损失以 “-”填列) 8,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。

000.00 应付指数使用费 12,018,056.62 其中:1.基金申购款 152,498.47 -33,132.00 7.82% 3工银安盛人寿保险有限公司 4,因此无重大外汇风险。

836.65 银行费用 2,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日 或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列,812,350.00 1.83 17 603369今世缘 196。

080。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,错报可能由于舞弊或错误导致,以摊余成本进行后续计量,216.19 3,305,为基金份额持有人谋求最大利益,942.02 贵金属投资-金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 --- 银行间市场 --- 合计 --- 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 178,959.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) --33, 公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项,571.68 期末可供分配基金份额利润 0.9551 1.3642 0.6127 期末基金资产净值 159,592.94 79,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。

§4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,818.98 87, 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额, 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。

可进行收 益分配。

655。

367.00 87,除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。

7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性,700.00 1.04% 7李玉梅 620,确定风险损失的限度和相应置信程度,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现,000.00 64。

000.00 60,并更 加受到市场关切;另一方面,709.22 179, 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎 回规律相匹配,提高监察稽核工作的科学性和有效性,为客户提供更便捷的基金交易方式;(2)微信 服务号上线随存随取业务实时通知功能。

305,768.72 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,使其实现公允反映,有可能对基金净值产生一定的影响,538.85 63, 基金投资运作方面,以此为契机加大改革力度,630,方便客户及时了解交易变动情况,然而, 5、国债、地方政府债利息收入,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为投资收益,187,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。

投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,402。

7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 股票投资产生的股利收益 3,900 1。

全额计入应纳税所得额,366.68 98.79 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为上证主要消费行业指数变动时, 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,100 4,345 66,245,595.00 1.34 22 600597光明乳业 240。

投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新, ⅳ有较强的研究能力,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,610.27 银行间市场交易费用 -- 交易基金产生的费用 -- 其中:申购费 -- 赎回费 -- 合计 65。

未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,本基 金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性,彭斯讲话、经济下行担忧、美股下跌等每一个 因素都扯动着脆弱的市场神经。

面对美国挑起的贸易战。

515.54 2.基金赎回款 -56,426 2,811,经向中国证监会备案, 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。

[年报]华夏基金管理有限公司:消费行业:2018年年度报告 时间:2019年03月26日 12:21:20nbsp; 上证主要消费交易型开放式指数发起式 证券投资基金 2018年年度报告 2018年 12月 31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年三月二十六日 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,737.00 0.37 31 603185上机数控 1。

247.75 -20,180,261.35 本期利润 -33,246,900 2, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量, 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519贵州茅台 7。

013,018。

090, 截至本报告期末。

580 1,285.77 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 81,874.00元(不含认购资金利息),是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。

189.77 158, 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务,154.71 2。

315,美元升值明显,305,096, 在负债端,119。

并通知基金托管人, 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,896.20 72, 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入 无,996.64 -128,由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列,692,演绎了一波短促上涨。

305。

而造成基金资产损失的可能性,598.41 15.11 2 600887伊利股份 1。

097,贸 易战带来的心理上的最大冲击波或已过去,引发市场对美联 储超预期加息缩表的担忧,596,966.61 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,772.28 7.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 赎回基金份额对价总额 128。

以实现投资者获取指数投资收益及其他模 式盈利的投资目标,公司荣获公募基金 20周年“金基金 ”TOP基金公司大奖,324.00 0.68 28 601952苏垦农发 162,使用可靠的估值业 务系统,305, 2018年,债券发行人信用评 31 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 级降低导致债券价格下降, ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报,674,在此过程中,基金收益分配采用现金方式,872,522.00 81.68% 14,未来的事项或情况可能导致上证主要消 费交易型开放式指数发起式证券投资基金不能持续经营,305,367.00 118。

202。

本报告期份额净值增长率为 -17.30%,457,000.00 -6。

我公司制定了选择券商的标准,395,197。

000 减:本报告期基金总赎回份额 56。

应对市场交易价格进行 调整,897,624.74 2,500 2,有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,305,367.00 79,097.00 0.96 7 600381青海春天 1,更像是一次压力测 8 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 试, 在编制财务报表时。

对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等流通受限股票,090。

但目的并非对内部控制的有效性发 表意见,332.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 --- 16 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 87,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,389,492, 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额,980.37 205,确定公允价值,基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的 风险指标,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据,200 4,考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报,以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现,592 2,417.12 295,初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、 中小创指数、主题指数、行业指数、 A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品 线,200 2,005.15 2.82 3 600702舍得酒业 5,801 1,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形,973,公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人, ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.1%/当年天数。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论,481.41 贵金属投资-金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 --- 银行间市场 --- 合计 --- 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 183,515.54 115,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量 化报告,042。

当市场环境或投资者结构发生变化时,本基金无或有事项,966.61 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填 列) -33,基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产,679.49 1, 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止,193.00 1.88 3 600108亚盛集团 2,962.05 0.28 17 603711香飘飘 523,873, 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹 配,247.75 99.14 其中:股票 158,500,600,367.00 118,并能根据基金投资的特殊要求,以及特定客 户资产管理人、保险资金投资管理人,本基金未召开基金份额持有人大会,华夏基金继续以客户需求为导向, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,923,香港子公司是首批 RQFII基金管理人, §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 户均持有的基金份 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户)额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 1。

387.25 1.利息收入 14,000.00 上市费 60,开展合规培训,724.00 0.64 8 603288海天味业 1,402,592.94 14 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 所有者权益合计 159,273.73 赎回差价收入 2,996.64 本期已分配利润 --- 本期末 119,592.94 205,826,970 50。

7.4.7.15.2贵金属投资收益 ——买卖贵金属差价收入 无,不考虑相关交易费用,加强销售行为管理, 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无,000.00 51,将风险控制在预期可承受的范围内, 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内。

§5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,325,旗下华夏回报混合荣获 “2017年度开放式混合型金牛基金 ”称号。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2018年 4月 28日发布公告。

本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, ⅲ有良好的内控制度。

在符合基金收益分配条件的情况下,000.00 61.89% 42 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,045,根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于 证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值,129.96 合计 241,应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核。

953.92 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 24 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 基金份额(份)账面金额 上年度末 87, §10开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日 (2013年 3月 28日)基金份额总额 593。

858.91 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 7.4.7.8 52。

867.00 0.55 12 603866桃李面包 1。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券,367.00 未分配利润 7.4.7.10 77。

第二层次的余额为 0元,894.14 应付托管费 13。

360,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值,公司荣 获“中国基金业 20周年卓越贡献公司 ”和“被动投资金牛基金公司 ”两大奖项,002,247,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论,国际方面。

在错综复杂的国际国内环境下,886,733。

杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理,024.00 0.49 11 600872中炬高新 958,422。

783,342.19 其他 63.13 31.81 合计 14, 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 8。

416。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,367 本报告期基金总申购份额 51,103.40 248,938.68 期末基金份额净值 1.9551 2.3642 1.6127 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 95.51% 136.42% 61.27% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。

市场冲击成本较小, 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形,619, 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无,782.80 0.62 30 600929湖南盐业 71,900.37 1。

督促投研交易业务的合规开展,000,933.40 9。

321,对于曾经 实施份额拆分或折算的基金,450.32 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 日 1.交易性金融资产 -40,本基金管理人通过监测组合敏 感性指标来衡量市场风险,052.00 0.31 15 600929湖南盐业 618,959.94 负债和所有者权益总计 159,公 司认真落实资管新规及其配套规则、债券交易合规管理、货币市场基金互联网销售等行业新规, 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应收活期存款利息 298.73 601.09 应收定期存款利息 -- 应收其他存款利息 -- 应收结算备付金利息 2.53 22.55 应收债券利息 -- 应收资产支持证券利息 -- 应收买入返售证券利息 -- 应收申购款利息 -- 应收黄金合约拆借孳息 -- 其他 1.10 1.10 合计 302.36 624.74 7.4.7.6 其他资产 无。

本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等,与上述投资品种相同,481.10 其中:基金申购款 75,232.74 25,917.50 2.26 14 600809山西汾酒 101,如果经济表现低于预期,983.56 3.52 2 600315上海家化 3,应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,就可能导致 对上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论,245,854.77 66, 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易回购交易 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 国泰君安证券 --1,请投资者注意阅读,持续强化对经济质量的追求。

不 考虑相关交易费用。

在严格控制投资风险的基础上。

177,841 24,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,624.74 13,860.69 0.47 12 603589口子窖 924,切实保障基金 安全、合规运作。

000, 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库,379,500 1,如果我们痛定思痛, 7.4.7.14资产支持证券投资收益 无,367份基金份额,959.94 208,807.00 0.54% 39 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 10吴苏华 429,366.68 20,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在市场 流动性不足的情况下。

590,管理层负责评估上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的持 续经营能力,975,586.87 0.58 11 603589口子窖 1。

减按 50%计入应纳税所得额,613.37 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 活期存款利息收入 13,并于期末全额转入未分配利润,367 本报告期期初基金份额总额 87,527.40 17。

报告期内, 本基金本报告期未进行利润分配,996.64 426。

8.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,018, 11、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。

135,885.27 203。

§13备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 13.1.2《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》; 13.1.3《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》; 13.1.4法律意见书; 13.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 13.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照, 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,可以其他反映市场参与 者对资产 /负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,968.80 1.01 24 603708家家悦 73,编制了合规管理白皮书;公司以投资研究和销售业务条线为重点,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

自 2009年 1月 9日起正式发 布,768.72 0.03 9合计 159,我们运用职业判断,992.00 1.49% 6 太平资管-建设银行-泽财 1号资管 产品 846,提供专门的研究报告。

849.77 0.83 27 603866桃李面包 23, 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,国内方面,923,498.47 本期基金份额交易产生的 变动数 -8,246.38 2应收证券清算款 40。

业绩比较基准本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指数,712,256,950.85 买卖股票差价收入 2。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等,审慎 评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求,在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验,才可以使用不可观察输入值,暂不征收企业所得税,按照中国注册会计师职业道德守则, ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理 人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

基于我们已执行的工作。

部分证券公司被确认为 本基金的流动性服务商,288.00 0.63 10 603156养元饮品 1,存续期限为不定期,897, 本财务报表以持续经营为基础编制,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,按照 3%的征收率缴纳增 值税,216.19 3,475,并 根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

695.54 89。

219.98 3应收股利 - 4应收利息 302.36 38 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 42,051,077。

402,450.32 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号 填列) 7.4.7.18 -40,479.24 加权平均基金份额本期利润 -0.3837 0.7430 -0.0084 本期加权平均净值利润率 -17.23% 39.25% -0.57% 本期基金份额净值增长率 -17.30% 46.60% 2.48% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 77,783,旗下华夏沪深 300ETF荣获第 十五届“金基金 ”指数基金奖(一年期),897,613.37 118,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

991,043,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,919, 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,方可进行收益分配,624.74 2,902,则通常认为错报是重大的,924.96 -40,经上海证券交易所同意。

为更好地 实现投资目标, 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险,公司定期和不定期开展多项内部稽核,812, 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,638.00 1.52 20 600598北大荒 279。

423.43 -33,加强交易分配环节的内部控制,并定期开展压力测试,727.00 0.54 13 600873梅花生物 694,按月支付,不再 缴纳;已缴纳增值税的, 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,663.55 基金投资收益 -- 债券投资收益 7.4.7.13 -- 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -- 贵金属投资收益 7.4.7.15 -- 衍生工具收益 7.4.7.16 -- 股利收益 7.4.7.17 3, 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师 王珊珊马剑英 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 2019年 3月 22日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 报告截止日: 2018年 12月 31日 单位:人民币元 13 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 资产附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 1,审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,923。

866。

7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。

本基金自 2013年 2月 25日至 2013年 3月 22日期间共募集 593,在持续对日常投资运作进行监督的 同时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 本基金管理人从定性分析的角度出发,可以相同资产 /负债在活跃市场上的报价确定公允 价值,坚持 “房住不炒”、持续出台利好中小企业政策、通过减税促进消费增长, ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力 进行评估, 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定,我们也将积极争取推动产品的进一步创新,256,采用完全复制策略,我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息,与业绩比较基 准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异,615.00 0.93 25 600197伊力特 103,187.76 10。

891.27 股票投资收益 ——申购差价收入 -- 合计 5,275.96 337, §6审计报告 安永华明( 2019)审字第 60739337_A23号 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 我们审计了上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的财务报表,000,665.01 77,430.17 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 成本公允价值公允价值变动 股票 178,但不包括财务报表和我们的审计报告, 本基金为指数型基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,没有损 害基金份额持有人利益的行为,018,590,通过正式报告的方式,341.22 61。

624.74 2,随后在短暂反弹后 A股 市场又受贸易战、信用紧缩、新兴市场汇率风险、社保补缴等诸多因素影响,在《上海证券报》举行的 2018中国基金业峰会暨第十五届 “金基金 ” 颁奖评选中, 6、资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,中国经济运行实现了总体平稳。

A股市 场风险偏好明显提升,845.00 18.32% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额 比例 1中国证券金融股份有限公司 50,制定了非居民金融账户涉 税信息尽职调查管理制度、案件管理制度、合同管理制度、知识产权管理制度等多项制度,《上证主要消费交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金合同》于 2013年 3月 28日正式生效, 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,306.00 0.23 20 600600青岛啤酒 326, 汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理,145.80 50,090, 7.4.6 税项 根据财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:杨明辉,314.52 2.26 13 600315上海家化 131,金融同业往来利息收入免征增值税。

从而对基金收益造成不利影响。

247.75 99.14 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中:债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金 合计 1,914,631,112.39 75。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日,402,256.62 ——债券投资 -- ——资产支持证券投资 -- ——基金投资 -- ——贵金属投资 -- ——其他 -- 2.衍生工具 -- ——权证投资 -- ——期货投资 -- 3.其他 -- 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 -- 合计 -40,251。

455.43 3.销售服务费 -- 4.交易费用 7.4.7.20 65,886,让投资理财更加便捷、高效; (4)与中原银行、西安银行、长沙银行、开源证券等基金销售机构合作,其他信息包括年 度报告中涵盖的信息,695.54 89,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合同生效 届满三年,或基金在交易过程中发生交收违约,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏 MSCI中国 A股国际通 ETF、华夏中小板 ETF、华夏中证 500ETF、华夏创业板 ETF、华 6 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 夏战略新兴成指 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快 线货币 ETF和华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF等,国内方面, 本基金管理人于 2018年 5月 19日发布公告, 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表。

实际利率法与直线法差异较小的按直 线法近似计算, 本基金为指数型基金,013.79 -71,面对今日之局势,953.92 负债合计 160, 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金 2, 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 196,871,加强对基金流动性风险的管理、投资组合强制合规管理,945。

各类持仓资产相应 的理论变动值对基金资产净值的影响金额, 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息, 7、对基金取得的债券的利息收入及其他收入,365 23,367.00 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末 121。

245.71 注:报告截止日 2018年 12月 31日,也是我们关注的重点,此外,未缴纳增值税的,631,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动,对发行人及债券投资进行 内部评级,本基金的流动性服务商为中国银河证券股份有限公司等,246.38 2,审计报告的 “注册会计师对财务报表 审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任,858.91 银行间市场应付交易费用 -- 合计 26,598.36 其中:存款利息收入 7.4.7.11 14,145.80 0.03 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603288海天味业 8。

761。

可以相同或类似资产 /负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

772.28 股票投资收益 ——赎回差价收入 2,其中认购资金利息折合 38,由于指数成份股流动性较好,我们的责任是阅读其他信息,去杠杆逐渐转向稳杠杆,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,在香港、深圳、上海设有子公司, 在资产端。

那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑,及时调 整组合资产结构, 9 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任。

256,000.00 -56。

7.4.7.15.3贵金属投资收益 ——赎回差价收入 无,其他市场变量均不发生变化,不 断提升员工的合规守法意识;强化事前事中合规风险管理,主要税项列示如下: 21 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围,576.10 1.01 7 603517绝味食品 1。

000.00 信息披露费 80,571.68 208,目前,430.17 24。

我们应当报告该事实, 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和 /或基金托管人的住所免费查阅备查文件,按银行同业利率计息。

166,在风险管理方面,中信证券的部分交易单元、万联证券的交易单元为本基金本 期新增的交易单元,009,本基金主要采取完全复制法及其他合理方 法构建基金的股票投资组合。

将本金部分冲减资产支持证券投资成本,009.37 3,规范运作。

201, 当本基金申购对价中包含可以现金替代时,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,500, 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,498.47 86。

人民币贬值幅度较大, 本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止,418.40 合计 -42。

077.88 减:所得税费用 -- 15 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) -33,取得时发生的相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息。

000.00 100.00% 中信证券 ---- 11.8 其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2018-01-31 2 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 旗下开放式基金基金合同的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2018-03-23 3 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》对短 期投资行为收取短期赎回费的提示性公告 中国证监会指定报刊及 网站 2018-03-23 4华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2018-04-28 5华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 网站 2018-05-19 6 华夏基金管理有限公司关于华夏沪深 300ETF、华夏医药 ETF、华夏消费 ETF新增 申购赎回代办证券公司的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2018-11-19 7 华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业 场所变更的公告 中国证监会指定报刊及 网站 2018-12-07 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018-01-01至 2018-12-31 50, 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至 2018年 12月 31日止。

除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产 列示外,如果该 限制是针对资产持有者的,418.40 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 27 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 交易所市场交易费用 65, 报告期内,873.33 32.95% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券 ---- 注:上述佣金按市场佣金率计算。

387.96 2.98 10 600811东方集团 1。

232.74 25,主管会计工作负责人:汪贵华,610.27 5.利息支出 -- 其中:卖出回购金融资产支出 -- 6.税金及附加 -- 7.其他费用 7.4.7.21 241,613.37 118,439.57 24.78% 8, 国内生产总值同比增长 6.6%,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,661。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,000.00 80,于交易日按公允价值在资产负债表 内确认, 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国建设银行活期存 款 1,090,不存在损害基金份额持有人利益的行为,围绕内 幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和新颁布的法律法规,046,如果我们得出结论认为存在重大不确定性,按照中债金 融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值,908.80 0.68 9 600438通威股份 1。

公允反映了上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基 金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和净值变动情况, 29 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.5%/当年天数。

促进公司业务合规运作、稳健经营,382,142.20 0.45 13 600600青岛啤酒 923, 1 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1 §2 基金简介 .................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 4 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 6 §4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 6 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11 §6 审计报告 ................................................................................................................................................ 11 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 13 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34 8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 34 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 38 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 40 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 40 §11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 40 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 42 §13 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 43 2 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金简称华夏消费 ETF 场内简称消费行业 基金主代码 510630 交易代码 510630 基金运作方式交易型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 28日 基金管理人华夏基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,以期获得与标的 指数收益相似的回报,根据获取的审计证据,900.37 1, 2月初由于美国经济数据远超预期,。

未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况,527。

852。

000.00 40,006,000.00 指数使用费 59,采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作。

077.12 1.86 16 600132重庆啤酒 95,该事务所已向本基金提供 6年的审计服务,902,资产支持证券在持 有期间收到的款项,各经济体经济复苏的延续性、贸易战的未来演变、贸易规则的重塑、 利益格局的调整等都加大了世界经济与金融市场的不确定性,详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化,本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票,本基金收益每年最多分 10 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 配 2次,366.68 98.79 交易性金融资产-贵金属投资 ---- 合计 158,938.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) -86。

由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税,但在贸易战主基调下市场已成惊弓之鸟, 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,812,李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理,并运用持续经营假设。

2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债,000.00 61.89% 2 泰康人寿保险有限责任公司-传统 -普通保险产品-019L-CT001沪 6。

第二层次的余额为 0元。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购 )交易 无,103.40 248,423.43 12, 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资,按月支付,但具有不同特征的,367份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所上海证券交易所 上市日期 2013年 5月 8日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,为客户提供更多理财渠道; (5)开展 “四大明星基金有奖寻人 ”、“华夏基金 20周年献礼,481.10 -12,我们也 12 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,197,在近一年内无重大违规行为,137。

风险管理团队在识别、衡量投资风险后,107 1, 我们相信,332.58 减:现金支付赎回款总额 3,305.04 交易性金融资产 7.4.7.2 158, 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 26,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 7 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同, 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资,048.38 45, 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值: 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的。

180,592.94 205,如需对组合进行调 整时。

475, 7.2 利润表 会计主体:上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 本报告期: 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 一、收入 -32,本期没有剔除的券商交易单元, 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。

450.32 基金投资产生的股利收益 -- 合计 3,可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平,年初在配置资金涌入、外围经济向好尤其股票市场不断走高等因素带动下,670.40 13.72 4 601933永辉超市 1。

对本基金的投资运作方面进行了监督。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安证券 2 62。

第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,139.35 2.24 15 600737中粮糖业 402,402,413.63 118,305。

357.35 9,本基金本报告期跟踪偏离度为 +1.97%,按照中证指数有限公司所独 立提供的估值结果确定公允价值,695.54 89,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值,481.41 注:股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。

或者以 2017年最后一 个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

592.94 本期利润 6。

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票,245.71 负债和所有者权益附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负债: 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 7.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 -- 应付赎回款 -- 应付管理人报酬 67。

952.00 1.50 B采矿业 -- C制造业 135,776,221.61 1.16 5 600300维维股份 2,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证主要消费交 易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集, 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字,业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验) 字(13)第 0044号验资报告予以验证,812,980,实现风险 管理目标,000.00 40,但对经济本身的影响仍在渐次呈现、其对未来世界分工 结构与贸易体系的持续影响仍需不断评估,275.96 2.基金赎回款 -194,可以类似资产 /负债在活跃市场上的报价为依 33 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,644,000 2。

749.45 0.33 18 603369今世缘 611,如果我们确定其他信息存在重大错报,082,082,033,941.00 0.16 注:“买入金额 ”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,利率风险不是本基金的主要风险,不征收增值税,326,华夏上证 50ETF荣获第十五届 “金基金 ”指数基金奖(三年期),498.47 86。

未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,006,500,491,包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷, 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,优先使用可观察输入值,498.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -5,基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,能及时提供准确的信息资讯和服务。

951,674,366.68 其中:股票投资 158。

以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手 费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项,197,305, 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,527。

该股票估值日与申购日估值的差额确认为 “公允价值变动收益 /(损失)”。

预留充足现金头寸, 本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产,以公允价值计量的金融工具,已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,在不同时间窗下( 1日内、 3日内、 5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析。

7.4.10.1.3 债券交易 无,基金管理人将采用本基金合同约定的赎回 申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,社会局势动荡也给经济发展带来较大的 负面影响,673.12 0.83 8其他各项资产 42,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性 质的收入为销售额,873。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值 比例(%) A农、林、牧、渔业 2。

924.96 74, 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 活期存款 1,366.68 基金投资 -- 债券投资 -- 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 7.4.7.3 -- 买入返售金融资产 7.4.7.4 -- 应收证券清算款 40,我国的政策也在相应调整, 在客户服务方面,公司总部设在北京。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中,持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,237 4,并制定相应决策,111.00 0.34 14 601933永辉超市 641,未来不排除出现另一番全新的局面,961.36 1.26 23 600559老白干酒 130, 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资, 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,一方面政策环境料将维持平稳。

541.39 18,以设计恰当的审计程序,897,基金管理人可能无法迅速、低成本地调 整基金投资组合,797.82 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 2,418.40 减:二、费用 1,500, 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,并履行了职业道德方面的其他责任,689.59 206, 因此,246,189.77 158,(截至 2017年 12月 31日止: 第一层次的余额为 203,332.58 -426,897,投资有风险。

519.08 存出保证金 2, ④在上述租用的券商交易单元中,并设计、执行和维护 必要的内部控制。

我们 独立于上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,873,247.75 99.24 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600519贵州茅台 40,197,000.00 185,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 减少。

11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变,如市 场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量 的股票时,779.00 0.23 19 600298安琪酵母 463,247.75 203,及时对各种风险进行监督、检 查和评估,美国股市深度调整,568,逐日累计 至每月月底, ⅱ公司财务状况良好,395, (2)了解与审计相关的内部控制, 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。

完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务,设有完善的风险监测、控制和报告机制。

357.28 -10,077.88 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -42, (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),812。

367份,090,504.00 0.51 9 600084中葡股份 1,000,980.37 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 129, 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金 管理有限公司公平交易制度》。

077.88 -1。

7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日, 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年。

245, 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 44,444,256.62 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 基金赎回费收入 -- 替代损益 -42,366.68元, 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务,774.87 0.30 19 603259药明康德 600,公司通过科学、制衡的投资决策体系,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,797.82 债券利息收入 -- 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 676.44 8,本基金还选择了光大证券、海通证券、申万宏源证券、万联证券、中国银河 41 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元,056.62 -88,本报告期无股票交易及应付佣金,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产, 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下,资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,367.00 87。

与此同时我们也 保持了政策定力,136,513。

430.17 定期存款 -- 其中:存款期限 1个月以内 -- 22 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 存款期限 1-3个月 -- 存款期限 3个月以上 -- 其他存款 -- 合计 1, 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,努力提高客户使用的便利性和服 务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,000.00 --50,包括 2018年 12 月 31日的资产负债表,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额,审慎投资,终止确认该金融资产,094.03 65。

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 158, 我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,汇率方面,145.80 0.03 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 158,300.00 0.69% 9 泰康人寿保险有限责任公司-分红 -个人分红-019L-FH002沪 438。

本基金为交易 型开放式。

247.75 99.24 203,599.16 0.30 36 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 16 603043广州酒家 579,促进公司业务合法合规;公司不断完善内部制度建设, 7.4.13.4.2外汇风险 32 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险,700.00 0.53% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 -- 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9.5发起式基金发起资金持有份额情况 截至 2016年 3月 28日, 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 40。

884.00 3.10 8 600298安琪酵母 194,952.00 1.50 21 603517绝味食品 64, 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属, ③除本表列示外,同时,并带动全球股市快速深跌,900 2。

当本基金依法有权抵销债权债务 且交易双方准备按净额结算时,170.30 7.41 5 600872中炬高新 218,079, 8、对基金取得的股票的股息、红利收入,006,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

582。

627.90 2.68 35 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 11 600779水井坊 134。

216.19 3,975 3,在《中国证券报》评奖活动中,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收 益部分,309.37 1.管理人报酬 984,897,285.79 2.67 12 600873梅花生物 853,172.05 -6,389。

341.22 注:“买入股票成本 ”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,154.71 24, 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和 /或基金托管人的住所,000元人民币,750.00 1.67 19 600702舍得酒业 105,518,662.21 卖出股票收入(成交)总额 41,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超 过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,247.75 -20,077.88 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 本报告期: 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 87, 9、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税。

本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。

663.55 7.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入 25 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 单位:人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 卖出股票成交总额 41, 26 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 7.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 无,作为发表审计意见的基础,367.00 81,707.03 92,000,902。

896.20 72,不考虑相关交易费用,256,468。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定, 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 4 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.54% 2.15% -12.54% 2.17% 0.00% -0.02% 过去六个月 -16.60% 1.87% -17.39% 1.89% 0.79% -0.02% 过去一年 -17.30% 1.74% -19.27% 1.75% 1.97% -0.01% 过去三年 24.24% 1.45% 17.38% 1.46% 6.86% -0.01% 过去五年 81.31% 1.65% 67.61% 1.68% 13.70% -0.03% 自基金合同生 效起至今 95.51% 1.61% 67.21% 1.64% 28.30% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 28日至 2018年 12月 31日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图 5 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。

6.3 其他信息 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金管理层对其他信息负责,华夏基金是业务领域 最广泛的基金管理公司之一,由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,321, 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 40 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项,866 3,602,921.00 0.44 15 603777来伊份 914。

即: ⅰ经营行为规范, 本报告中的财务资料经审计。

根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布 的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指 引(试行)》进行估值,003.93 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出,对投资决策、投资研究、交易执行、基金销 售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督,本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术,325.00 0.44 16 600809山西汾酒 827,在支付工本费后,430.17 结算备付金 5,327。

219.98 - 应收利息 7.4.7.5 302.36 624.74 应收股利 -- 应收申购款 -- 递延所得税资产 -- 其他资产 7.4.7.6 -- 资产总计 159,527.40 57,公司秉承全员风险管 理的理念,其余均能及时变现,689.59 100.00 34 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值,674,第三层次的余额为 0元, 7.4.12 期末( 2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 30 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券 名称 成功认购 日 可流通日 流 通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 新 紫发 601860 金 银 2018-12-20 2019-01-03 流 通 3.14 3.14 15,417.12 295,527,983.87 52,987.00 0.25 18 600809山西汾酒 465。

通过监察稽核、事后分析和信 息披露来保证公平交易过程和结果的监督,本基金无资产负债表日后事项,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司,债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业 代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入,防范各类合规风险,我们无任何事项需要报告,408,090,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金, 7.4.7.15.4贵金属投资收益 ——申购差价收入 无,000.00 本期末 81,未发现违反公平交易原则的异常情况,协助制定风险控制决策,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留 意见的审计报告,在 监察稽核方面,897,683, 23 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无,报告期内,571,后附的上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,352。

003.93 -5% -7, 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则 ”)、中国证券投资基金业协会 (以 下简称“中国基金业协会 ”)于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》和中国证监会、 中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,期末可供分配利润指期末资产负 债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数,并继续 保持与美方谈判以期管控双方分歧,251,247,603,980.37 205。

613.99 2.47 4 600887伊利股份 4,660 983。

481.10 其中:1.基金申购款 51,045。

143.00 3.07 9 600600青岛啤酒 136。

975,590,更是从整体上冲击着市场信心与未来预期,613.37 159。

本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价,006.57 -2,573,645.70 0.67 29 603156养元饮品 23,247.75 99.24 203,277.06 注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提, 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 984。

278.38 -41,689.59 206,赎回转 出股票投资收益/(损失)于赎回当日按转出股票以当日市场交易收盘价计算的市值与其成本的差额确 认, 19 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,409.72 0.45 14 601116三江购物 914。

建立了估值委员会。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 158,891.27 7.4.7.12.4 股票投资收益 ——申购差价收入 无, 7.4.9 关联方关系 关联方名称与本基金的关系 华夏基金管理有限公司基金管理人 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行 ”)基金托管人 中信证券股份有限公司( “中信证券 ”)基金管理人的股东 POWER CORPORATION OF CANADA基金管理人的股东 天津海鹏科技咨询有限公司基金管理人的股东 MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,在本基金补足可以现金替代成份股票 (或采取强制退 款)之前,477。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。

并由董事长签发,500,247.75元,858.91 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 -- 应付赎回费 -- 预提费用 40,本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定, 华夏基金管理有限公司 二〇一九年三月二十六日 43 中财网 。

暂适用简易计税方法。

808。

市场方面,986.75 85.03 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 20,247.75 203,全年 A股市场呈震荡下跌行情, 4、存款利息收入不征收增值税,590。

269,控制极端情况下的潜在流动性风险,风险偏好持续降低,872, 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动, 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更, 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无,法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定,961.00 0.96 8 600779水井坊 1,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

美国发起的贸易战成为拖累全年经济运行的最主要因素,924.41 0.29 20 603043广州酒家 566,145.80 - 行 受 限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无,本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种,289,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,华夏安康债券荣获 “三年持续回报积极债券型明星基金 ”称号。

我们应当发表非无保留意 见。

在业内有良好的声誉,328.08 1.23 4 600779水井坊 2,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,于 2019年 3月 22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 风险收益特征 本基金属于股票基金, 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无, 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

同时。

坚持基金份额持有人利益优先的原则,制定并严格遵守相应的制度和流程,837.42 1.46 6 603708家家悦 2,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力,168 69,在股票基金中属于较 高风险、较高收益的产品,565 4。

201, 11 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2018年年度报告 我们认为,本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

385.00 0.28 注:“卖出金额 ”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,887 3。

本报告期内,特征是指对资产出售或使用的限制等, 7.4.7.3 衍生金融资产 /负债 无, 报告期内,对于在锁定期内的非公开发行股票,并获取充分、适当的审计证据,本基金管理人建立了由风 险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险 管理架构体系,543,华夏消费升级混合荣获 “2017 年度平衡混合型明星基金 ”称号。

未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

880。

旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获 “三年持续回报绝对收益明星基 金”称号, 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项,980.18 219,578.80 应付销售服务费 -- 应付交易费用 7.4.7.7 26, 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为上证主要消费行业指数。

持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的, 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作。

进一步提升客户体验; (3)对在线智能服务机器人小夏进行全新升级, 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。

256.62 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) -- 5.其他收入(损失以 “-”号填列) 7.4.7.19 -42, 在《证券时报》评奖活动中, 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资,并保持职业怀疑,590,039.50 0.04 32 601860紫金银行 15。

同时,234,基金合同生效日的基金份额总额为 593,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发, 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资,909.18 34,400.00 4.96% 4 汇丰人寿保险有限公司-积极进取 投资账户 3,本基金管理人将继续以风险控制为 核心,455.43 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提, 2、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,认真应对投资者日常申 购、赎回及成份股调整等工作。

披露与持续经营相关的事项(如适用),476,100.00 0.76% 8刘锡宁 563,暂不征收企业所得税,866,841.74 64。

7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担,买入股票不征收股票交易印花税,970 50。

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